Credit Scoring

I. Planejamento do modelo:
I.I. Identificação do objetivo da modelagem de risco;
I.II. Critérios para definição de bom, mau, intermediário;
I.III. Período de performance & período histórico;
I.IV. Segmentação de modelos;
I.V. Amostragem (safras);
I.VI. Identificação das variáveis - definições operacionais;
I.VII. Qualidade dos dados.

II. Análise inicial dos dados:
II.I. Teorema de Zoiovsky e sua importância em análises estatísticas;
II.II. Outliers - diagnóstico e possíveis tratamentos;
II.III. Missing values - diagnóstico e possíveis tratamentos;
II.IV. Transformações de variáveis;
II.V. Geração de novas variáveis.

III. Análise bi-variada:
III.I. Análise bivariada de variáveis categorizadas;
III.II. Discretização de variáveis quantitativas;
III.III. Formas de discretização de variáveis: árvores como recurso para discretização; Zoiovsky;
III.IV. Fusão de classes: quando e por que; WOE;
III.V. Pré-seleção de variáveis - validade;
III.VI. Alguns testes úteis (KS; IV de Kulback).

IV. Cálculo dos pesos:
IV.I. Discussão sobre diferentes técnicas (por que a logística?);
IV.II. Regressão logística - conceituação e análise de output;
IV.III. Forçando modelos com novas variáveis - discussão;
IV.IV. Ajuste do modelo considerando os clientes intermediários;
IV.V. Reject inference.

V. Trabalhando os escores:
V.I. Re-escalonamento dos pesos das variáveis;
V.II. Definição de classes de risco;
V.III. Padrão.

VI. Análise crítica e comparação de diferentes fórmulas:
VI.I. Análise de uma fórmula de escoragem; revisão da fórmula;
VI.II. Sinais estranhos - diagnóstico e alternativas;
VI.III. Análise da eficiência de um modelo - comparação de modelos: taxa de erro (misclassification rate) - quando usar; KS; ROC; GINI;
VI.IV. Validação de um modelo: utilizando amostra teste; métodos jacknife (holdout samples).

VII. Apresentação e ''venda'' do modelo:
VII.I. Tipos de tabelas para análise;
VII.II. Gráficos comparativos.

VIII. Implantação, auditoria, monitoramento do modelo:
VIII.I. Implantação;
VIII.II. Aspectos de treinamento e segurança;
VIII.III. MIS para gerenciamento do modelo;
VIIII.IV. Auditoria operacional dos sistemas;
VIII.V. Por que monitorar a estabilidade populacional;
VIII.VI. Como monitorar a estabilidade populacional: relatórios padrão; periodicidade; testes estatísticos.
VIII.VII. Como monitorar o desempenho (eficácia) do modelo: relatórios padrão; periodicidade; indicadores de desempenho.

IX. Projeto de escoragem:
IX.I. Apresentação dos resultados;
IX.II. Discussão e comparação dos procedimentos das diferentes equipes;
IX.III. Participantes escolhem a melhor solução.